A nemzetközi adósságpiacon jelenlévő államadósok esetében példátlan magasságba emelkedett a görög államadósság-törlesztési kockázat biztosítási tranzakcióinak árfolyama a hétfői londoni kereskedésben, jelezve, hogy a piac most már gyakorlatilag tényként árazza a görög államadósság-törlesztés fenntarthatatlanná válását.
Az egyik vezető londoni piaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision szakelemzőinek kimutatása szerint az ötéves futamidejű görög kormánykötvények nem teljesítővé válásának kockázatára köthető piaci biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama a 3500,4 bázispontos előző záróról 4700 bázispont – tízmillió euró görög államadósságra 4,7 millió euró – fölé drágult a hétfői kereskedés végére a londoni piacon. (Magyarország ma 465 pontos felárral, azaz görög szint tizede alatti mutatóval állította be saját 2,5 éves új csúcsát.)
A CMA számítási modellje alapján ez a CDS-díjszabás azt jelenti, hogy a piaci szereplők jelenleg 96 százalékos valószínűséggel árazzák – vagyis most már csaknem teljesen biztosra veszik – Görögország mint államadós törlesztésképtelenné válását.
hirdetés
A fejlett ipari térségből soha egyetlen ország törlesztéskockázati díjszabása nem került a most elért görög CDS-középárfolyamnak még a közelébe sem.